Time-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)
Time-Varying Parameter WLS is een regressietechniek voor tijdreeksdata waarbij de hellings- en interceptcoëfficiënten mogen veranderen in de tijd, terwijl observaties gewogen worden om rekening te houden met heteroscedasticiteit of om verre gegevens te verdisconteren. Het combineert de flexibiliteit van de evolutie van coëfficiënten in een toestandsruimte met de variantie-corrigerende kracht van gewogen kleinste kwadraten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-wls
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ vergelijken
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →