Dynamisch Stochastisch Algemeen Evenwichtsmodel (DSGE-model)
Een DSGE-model is een micro-gegrond algemeen evenwichtsmodel voor macro-economie dat de optimaliserende beslissingen van huishoudens, bedrijven en overheden combineert onder rationele verwachtingen. Gepopulariseerd voor empirisch beleidswerk door Smets en Wouters (2007) en voorzien van zijn Bayesiaanse schattingskader door An en Schorfheide (2007), is het de standaardtool voor analyse van centraalbankbeleid, simulatie van begrotingseffecten en de studie van conjunctuurcycli.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model van de Algemene Evenwichtsberekening (CGE)Econometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →