Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL breidt het Nonlinear ARDL (NARDL) bounds-testing framework uit door Fourier trigonometrische termen toe te voegen aan de foutcorrectievergelijking, waardoor het model soepele, geleidelijke structurele breuken in de langetermijnrelatie kan vastleggen zonder dat de onderzoeker de breukdatum van tevoren hoeft te kennen of te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Fourier Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →