Vector Error Correction Model (VECM)
Het Vector Error Correction Model (VECM) is een multivariaat tijdreeksmodel voor gecointegreerde reeksen dat zowel hun dynamiek op korte termijn als hun evenwichtsrelatie op lange termijn vastlegt. Het werd in 1987 geïntroduceerd door Engle en Granger als onderdeel van het kader voor coïntegratie en foutcorrectie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →