Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)
Fourier OLS is een OLS-regressie die wordt uitgebreid door laagfrequente trigonometrische (sinus- en cosinus-) termen toe te voegen aan de regressormatrix. Deze Fouriercomponenten benaderen soepele, geleidelijke structurele veranderingen in de regressierelatie over tijd, zonder dat de kennis van het aantal, de timing of de vorm van de breuken vereist is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire OLS (Niet-lineaire Kleinste Kwadraten)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk OLSEconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter OLS (TVP-OLS)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →