Niet-lineaire verschil GMM
Niet-lineaire verschil GMM breidt de Arellano-Bond verschil GMM-schatter uit naar modellen waarin de structurele relatie tussen de uitkomstvariabele en haar voorspellers inherent niet-lineair is. Door eerst te differentiëren om individuele vaste effecten te elimineren en vervolgens GMM-momentvoorwaarden met vertraagde niveaus als instrumenten toe te passen, schat het consistent parameters in dynamische panelinstellingen zonder dat een lineaire functionele vorm vereist is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →