ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Niet-lineaire verschil GMM

Niet-lineaire verschil GMM breidt de Arellano-Bond verschil GMM-schatter uit naar modellen waarin de structurele relatie tussen de uitkomstvariabele en haar voorspellers inherent niet-lineair is. Door eerst te differentiëren om individuele vaste effecten te elimineren en vervolgens GMM-momentvoorwaarden met vertraagde niveaus als instrumenten toe te passen, schat het consistent parameters in dynamische panelinstellingen zonder dat een lineaire functionele vorm vereist is.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
  2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear difference GMM (Nonlinear Difference Generalized Method of Moments). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-difference-gmm · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026