Structurele Breuk Engle-Granger Cointegratietest
De structurele breuk Engle-Granger cointegratietest, meestal geïmplementeerd via de Gregory-Hansen (1996) procedure, breidt de klassieke Engle-Granger tweestapentest uit om een enkele onbekende structurele breuk in de lange-termijn cointegrerende relatie toe te staan. Het test of twee of meer geïntegreerde reeksen een gemeenschappelijke stochastische trend delen, zelfs wanneer die relatie op enig moment in de steekproef is verschoven.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →