Vector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)
De Structurele Breuk VECM breidt het standaard Vector Error Correction Model uit om de co-integrerende relaties, aanpassingssnelheden of kortetermijndynamiek toe te staan te verschuiven op één of meer bekende of geschatte breukdata. Het behoudt het langetermijn-evenwichtskader van de VECM terwijl het expliciet regimeveranderingen modelleert veroorzaakt door beleidswijzigingen, crises of institutionele veranderingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Niet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Econometrie↔ compare
- Johansen-test voor structurele breuken in co-integratieEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk VAR ModelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →