Niet-lineaire ADF-eenheidsworteltest (KSS-test)
De niet-lineaire ADF-eenheidsworteltest, voornamelijk geoperationaliseerd door Kapetanios, Shin en Snell (2003), breidt de klassieke Augmented Dickey-Fuller-test uit om middelingsterugkeer te detecteren die optreedt via een Exponentieel Vloeiend Overgang Autoregressief (ESTAR) proces. Het test de nulhypothese van een eenheidswortel tegen een niet-lineair stationair alternatief, waarbij aanpassingsdynamieken worden vastgelegd die de standaard lineaire ADF-test mist.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ vergelijken
- Niet-lineaire ARDL (NARDL) grenzen testEconometrie↔ vergelijken
- Niet-lineaire KPSS-testEconometrie↔ vergelijken
- Niet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Econometrie↔ vergelijken
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →