Johansen-test voor structurele breuken in co-integratie
De Johansen-test voor structurele breuken in co-integratie breidt de standaard maximum-likelihood Johansen-procedure uit naar situaties waarin de multivariate tijdreeks niveauverschuivingen of trendbreuken vertoont. Door dummyvariabelen of verschuivingsregressoren in het VECM op te nemen, bepaalt de test de co-integrerende rang zonder echte langetermijnrelaties te verwarren met regimeveranderingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARDL-grenzen toets met structurele breukenEconometrie↔ vergelijken
- Structurele Breuk Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ vergelijken
- Vector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Econometrie↔ vergelijken
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →