Tijdsvariërende Parameter ARDL Bounds Test
De tijdsvariërende parameter ARDL bounds test breidt het klassieke Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing raamwerk uit door regressiecoëfficiënten continu te laten evolueren over de tijd. Het detecteert of er een lange-termijn coïntegrerende relatie tussen variabelen bestaat en of die relatie stabiel is gebleven of verschoven is gedurende de steekproefperiode.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →