Gregory-Hansen Cointegratietest met Regimeswitch
De Gregory-Hansen test, geïntroduceerd door Allan Gregory en Bruce Hansen in 1996, breidt het standaard Engle-Granger cointegratiekader uit om een enkele onbekende structurele breuk in de cointegrerende relatie toe te staan. Het is ontworpen voor onderzoekers die vermoeden dat het langetermijnevenwicht tussen geïntegreerde variabelen op enig moment tijdens de steekproefperiode is verschoven, en die willen testen op cointegratie zonder de breukdatum vooraf te bepalen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Hatemi-J Cointegratietest met Twee RegimeshiftsEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breukEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →