Robuust EGARCH-model
Robuust EGARCH breidt Nelson's (1991) Exponentiële GARCH-model uit door de standaard quasi-maximum likelihood-schatting te vervangen door uitbijver-resistente procedures — doorgaans bounded-influence of M-schatting — zodat een klein deel van extreme waarnemingen of datafouten de geschatte volatiliteitsdynamiek of het leverage-effect niet kan vertekenen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Robuust GARCH-modelEconometrie↔ compare
- Robuuste TGARCHEconometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →