GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
GARCH is een econometrisch model voor de tijdsvariërende volatiliteit van financiële tijdreeksen, geïntroduceerd door Tim Bollerslev in 1986 als een generalisatie van Engle's ARCH-model. Het behandelt de conditionele variantie als een functie van de kwadraten van vroegere schokken en vroegere varianties, en vangt zo de volatiliteitsclustering op die wordt waargenomen in rendementen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Financiering↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Eenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →