Fourier Panel Data Analysis
Fourier panel data analysis voegt trigonometrische sinus- en cosinustermen toe aan een standaard paneelregressie om soepele, geleidelijke structurele verschuivingen in het data-genererende proces te benaderen. In plaats van een scherpe breuk op een bekende datum aan te nemen, laat de Fourier-aanpak de data de timing en vorm van elke structurele verandering onthullen via een flexibele trigonometrische benadering, terwijl de cross-sectionele en tijdreeksstructuur van paneeldata behouden blijft.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Analyse van structurele breuken in paneeldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →