Økonometri
409 metoder.
Econometrics / time series 251
ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Arellano-Bond GMM-estimatorARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testAutoregressiv modell (AR)Bayesiansk ADF-enhetsrot-testBayesiansk Autoregressiv (AR) ModellBayesiansk ARCH-modellBayesian ARDL Bounds TestBayesiansk ARIMA-modellBayesiansk ARMA-modellBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesiansk differanse-GMMBayesiansk dynamisk paneldatamodellBayesiansk EGARCH-modellBayesiansk fixed effects-modellBayesiansk GARCH-modellBayesiansk Granger-kausalitetBayesian Hausman TestBayesiansk glidende gjennomsnitt (MA) modellBayesian NARDL: Ikke-lineær ARDL med Bayesiansk estimeringBayesiansk OLS (Bayesiansk minste kvadraters regresjon)Bayesiansk paneldataanalyseBayesiansk Phillips-Perron enhetsrot-testBayesiansk kvantil-på-kvantil-regresjonBayesiansk modell for tilfeldige effekterBayesiansk SARIMA-modellBayesiansk strukturell VAR (B-SVAR) modellBayesian System GMMBayesian TGARCH (Terskjel GARCH med Bayesiansk Estimering)Bayesiansk Toda-Yamamoto-kausalitetstestBayesian VAR-modell (BVAR)Bayesiansk Vektor Feilkorreksjonsmodell (Bayesian VECM)Bayesianske minste kvadraters metode med vekting (Bayesian WLS)DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Dynamisk paneldatamodellEGARCH-modell (Exponential GARCH)Engle-Granger kointegrasjonstestModellen med faste effekterFourier ADF enhetsrot-testFourier AR-modellFourier ARCH-modellFourier ARDL-grensetestFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA-modellFourier ARMA-modellFourier DCC-GARCH-modellFourier dynamisk paneldatamodellFourier EGARCH: Volatilitetsmodellering med glatte strukturelle bruddFourier Engle-Granger kointegrasjonstestFourier-modell med faste effekterFourier GARCH-modellFourier GLS (Fourier General Least Squares)Fourier Granger kausalitetstestFourier Hausman-testFourier Johansen kointegrasjonstestFourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brotFourier glidende gjennomsnitt (Fourier MA) modellFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmentert Minste Kvadraters Metode)Fourier-paneldataanalyseFourier Phillips-Perron (Fourier PP) enhetsrottestFourier Kvantil-på-Kvantil RegresjonFourier Random Effects ModelFourier SARIMA-modellFourier strukturell vektorautokorrelasjonsmodell (Fourier SVAR)Fourier System GMMFourier TGARCH-modellFourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestFourier VAR-modellFourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)Fourier Zivot-Andrews enhetsrot-testGranger-kausalitetstestMoving Average (MA)-modellIkke-lineær ADF enhetsrot-test (KSS-test)Ikke-lineær autoregressiv (NAR) modellIkke-lineær ARCH-modell (NARCH)Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellIkke-lineær ARDL (NARDL) grensetestIkke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske PaneldataIkke-lineær ARIMA-modellIkke-lineær ARMA-modell (NARMA)Ikke-lineær DCC-GARCH-modell (asymmetrisk dynamisk betinget korrelasjon)Ikke-lineær differanse-GMMIkke-lineær dynamisk paneldatamodellIkke-lineær EGARCH-modellIkke-lineær Engle-Granger kointegrasjonIkke-lineær fast effekt-modellIkke-lineær GARCH-modellIkke-lineær generalisert minste kvadraters metode (NGLS)Ikke-lineær Granger-kausalitetstestIkke-lineær Hausman-spesifikasjonstestIkke-lineær Johansen KointegrasjonstestIkke-lineær KPSS-testModell for ikke-lineært glidende gjennomsnitt (NMA)Ikke-lineær Autoregressiv Distribuert Lag-modell (NARDL)Ikke-lineær OLS (Ikke-lineær minste kvadraters metode)Analyse av ikke-lineære paneldataIkke-lineær PP enhetsrot-testIkke-lineær modell med tilfeldige effekterIkke-lineær SARIMA-modellIkke-lineær strukturell vektorautoregresjonsmodell (NL-SVAR)Ikke-lineær System-GMMIkke-lineær TGARCH-modellIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestIkke-lineær VAR-modellIkke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Ikke-lineære vektede minste kvadrater (NWLS)Ikke-lineær Zivot-Andrews enhetsrot-testPanel ADF-enhetsrot-testPanel Autoregressiv (Panel AR) ModellPanel ARDL Bounds TestArellano-Bond GMM-estimator for panelerPanel ARIMA-modellPanel ARMA-modellPaneldataanalysePanel DCC-GARCH-modellDynamisk paneldatamodellPanel EGARCHPanel Engle-Granger kointegrasjonstestPanel Fixed Effects-modellPanel GARCH-modellPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Granger-kausalitetstestPanel Hausman TestPanel Johansen-kointegrasjonstestPanel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)Panelmodell for ikke-lineær autoregressiv distribuert etterslep (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Phillips-Perron enhetsrot-testPanel kvantil-på-kvantil regresjonPanelmodell med tilfeldige effekterPanel SARIMA-modellPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR)-modellPanel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Panel Toda-Yamamoto kausalitetstestPanel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Panel Zivot-Andrews test for enhetsrotPhillips-Perron enhetsrot-testKvantil-på-kvantil (QQ) regresjonRobust Augmented Dickey-Fuller enhetsrot-testRobust autoregressiv modellRobust ARCH-modellRobust ARDL-grensetest for kointegrasjonRobust Arellano-Bond GMM-estimatorRobust ARIMA-modellRobust ARMA-modellRobust Dynamisk Betinget Korrelasjon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobust dynamisk paneldatamodellRobust EGARCH-modellRobust Engle-Granger kointegrasjonstestRobust modell med faste effekterRobust GARCH-modellRobust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Robust Granger kausalitetstestRobust Johansen-kointegrasjonstestRobust KPSS-test for stasjonaritetRobust modell for glidende gjennomsnitt (MA)Robust modell for ikke-lineær autoregressiv distribusjon (Robust NARDL)Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Robust panel data analysisRobust Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegresjonRobust Random Effects-modellRobust SARIMA-modellRobust SVAR-modellRobust System GMMRobust TGARCHRobust Vektor Autoregression (Robust VAR) ModellRobust Vektor Feilkorreksjonsmodell (Robust VECM)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Robust Zivot-Andrews-testSARIMA-modellStrukturell brudd ADF-test for enhetsrotStrukturell brudd AR-modellStrukturell brudd ARCH-modellStrukturell brudd ARDL grensetestStrukturell brudd ARIMA-modellStrukturell brudd DCC-GARCH-modellStructural Break Difference GMMStrukturell brudd dynamisk paneldatamodellStrukturell brudd EGARCH-modellEngle-Granger kointegrasjonstest med strukturelt bruddModell med faste effekter og strukturelle bruddStrukturelle brudd GLSStrukturell brudd Granger-kausalitetStrukturell brudd Hausman-testJohansens kointegrasjonstest med strukturelt bruddKPSS-test med strukturelle bruddStrukturell brudd MA-modellStructural Break NARDLStrukturelt brudd OLSStrukturell bruddanalyse for paneldataPhillips-Perron-testen for strukturelle bruddStrukturell brudd kvantil-på-kvantil regresjonStrukturell brudd-modell med tilfeldige effekterStrukturell brudd SARIMA-modellStrukturell brudd SVAR-modellStrukturell brudd System GMMStrukturell brudd TGARCH (Threshold GARCH med strukturelle brudd)Strukturell brudd Toda-Yamamoto kausalitetstestStrukturell brudd VAR-modellVektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)Structural Break WLSZivot-Andrews-testen for strukturelle bruddStrukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierende parameter ADF enhetsrot-testTidsvarierende parameter autoregressiv modell (TVP-AR)Tidsvarierende parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)ARDL-grensetest med tidsvarierende parametereArellano-Bond GMM med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Tidsvarierende parameter ARMA-modell (TVP-ARMA)Tidsvarierende Parameter DCC-GARCH ModellTidsvarierende parameter differanse GMMTidsvariabel parameter dynamisk paneldatamodellTidsvarierende parameter EGARCH-modellEngle-Granger-kointegrasjon med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter faste effekter-modellTidsvarierende Parameter GARCH-modell (TVP-GARCH)Tidvarierende parameter GLS (TVP-GLS)Tidsvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter Hausman-testTidsvarierende parameter Johansen-kointegrasjonTidvarierende parameter KPSS-testTidsvarierende parameter MA-modellTidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)OLS med tidsvarierende parametere (TVP-OLS)Paneldataanalyse med tidsvarierende parameterePhillips-Perron enhetsrot-test med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regresjonTidsvarierende parametermodell med tilfeldige effekterTidsvarierende parameter SARIMA-modell (TVP-SARIMA)Tidvarierende parameter SVAR-modell (TVP-SVAR)Tidsvarierende parameter System GMMTidsvarierende parameter TGARCH-modellToda-Yamamoto-kausalitet med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter VAR-modell (TVP-VAR)Tidsvarierende parameter VECM (TVP-VECM)Tidsvarierende parameter WLS (TVP-WLS)Tidsvarierende parameter Zivot-Andrews enhetsrot-testToda-Yamamoto-kausalitetstestVektorautoregresjon (VAR)Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Zivot-Andrews strukturelt brudd-test
Regression-model 71
Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)ARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringARDL grensetest (Pesaran grensetest)ARFIMA: Fraksjonert Integrert ARMA-modellARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellAugmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testAugmented Mean Group (AMG) EstimatorBayesiansk vektorautoregresjon (BVAR)Breusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonBreusch-Pagan-test for heteroskedastisitetCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorBeregningsbar generell likevektsmodell (CGE)Chow-test for strukturelt bruddKointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Konform prediksjon for tidsserieprognoserCrostons metode for intermitterende etterspørselDifferanse-i-differanser (DiD)Dynamisk stokastisk generell likevektsmodell (DSGE-modell)Durbin-Watson-test for autokorrelasjonDynamisk minste kvadraters estimeringsmetode (DOLS)Eksponentiell GARCH (EGARCH)ETS: Feil, Trend, SesongglattingEnkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Faktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)Fast-effekt-panelmodellFullt modifisert OLS (FMOLS)-estimatorGeneralisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)GARCH-modell (volatilitetsprognoser)GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Generalisert momentmetode (GMM) – estimeringGranger-kausalitetstestHausman spesifikasjonstest (FE vs RE)Heckman-modellen for utvalgsseleksjon (Heckit / Tobit type II)Holt-Winters trippel eksponentiell glattingKPSS-stasjonaritetstestMarkov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Multinomial logistisk regresjonIkke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellNegativ binomial regresjonMinste kvadraters metode (OLS)Ordinær logistisk regresjon (Ordinær logit/probit)Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldatamodell med faste effekterPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testPoisson- og negativ binomial regresjonProbit-regresjonsmodellProphetKvantilregresjonRamsey RESET-testen for funksjonell formPaneldatamodell med tilfeldige effekterRandom Effects Panel ModelRegresjonsdiskontinuitetsdesign (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Romlig regresjon (romlig etterslep og romlige feilmodeller)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellTilstandsrommodell (Kalmanfilter)Stokastisk grenseanalyse (SFA)Strukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta-metodenTrestegs minste kvadraters metode (3SLS)Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)TerskelregresjonTobit-modellen for sensurerte regresjonsdataVektor Autoregression (VAR)-modellVektor feilkorreksjonsmodell (VECM)Whites test for heteroskedasticitet