ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)

Panel OLS – også kalt Pooled OLS – anvender den klassiske minste kvadraters estimator på paneldata ved å stable alle tverrsnittsenheter og tidsperioder i ett enkelt utvalg. Den estimerer ett felles sett med stigningskoeffisienter under antagelsen om at konstantleddet og stigningstallene er homogene på tvers av enheter og tid.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
  2. Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGatePanel OLS (Panel Data Ordinary Least Squares Regression). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/panel-ols · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026