SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA er en sesongjustert utvidelse av Box-Jenkins ARIMA-modellen som legger til sesongmessig differensiering og sesongmessige autoregressive og glidende gjennomsnittstermer. Utviklet innenfor rammeverket til Box, Jenkins, Reinsel og Ljung (5. utgave, 2015), prognostiserer den tidsserier hvis mønster gjentas på en årlig, månedlig eller ukentlig basis.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Feil, Trend, SesongglattingØkonometri↔ compare
- Holt-Winters trippel eksponentiell glattingØkonometri↔ compare
- ProphetØkonometri↔ compare
- SARIMAXØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →