Fourier glidende gjennomsnitt (Fourier MA) modell
Fourier MA-modellen kombinerer en feilstruktur basert på glidende gjennomsnitt (MA) med ledd fra Fourier-rekker – sinus- og cosinus-par – for å fange komplekse eller høyfrekvente sesongmønstre i tidsseriedata. Den er spesielt nyttig når sesongperioden er lang eller uregelmessig, noe som gjør klassisk sesongmessig ARIMA-parameterisering ufremkommelig.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ma-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ sammenlign
- Fourier ARIMA-modellØkonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →