Fourier AR-modell
Fourier AR-modellen utvider den standard autoregressive spesifikasjonen ved å legge til trigonometriske (sinus- og cosinus-) termer til den deterministiske komponenten. Dette gjør at modellen kan fange opp jevne, gradvise skift i gjennomsnittet eller trenden til en tidsserie uten at forskeren trenger å lokalisere eller telle eksplisitt antall strukturelle bruddpunkter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Økonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)Økonometri↔ compare
- Strukturell brudd AR-modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →