Robust EGARCH-modell
Robust EGARCH utvider Nelsons (1991) Exponential GARCH-modell ved å erstatte standard kvasi-maksimum sannsynlighetsestimering med uteligger-resistente prosedyrer – typisk begrenset innflytelse eller M-estimering – slik at en liten brøkdel av ekstreme observasjoner eller datafeil ikke kan forvrenge den estimerte volatilitetsdynamikken eller leveeffekten.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Robust GARCH-modellØkonometri↔ compare
- Robust TGARCHØkonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →