Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)
Robust OLS anvender minste kvadraters metode (OLS) for å estimere koeffisienter og erstatter deretter de klassiske standardfeilene med heteroskedastisitets-konsistente (HC) standardfeil — ofte kalt White-standardfeil. Dette etterlater punktestimatene uendret, samtidig som det gir gyldige t-statistikker og konfidensintervaller selv når feilvariansen ikke er konstant på tvers av observasjoner.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Kilder
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generell minste kvadraters metode (GLS)Statistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Robust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Økonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →