Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR utvider vektorautoregresjonsmodellen til paneldata, og modellerer de dynamiske interaksjonene blant flere variabler samtidig som den kontrollerer for heterogenitet på tvers av enheter gjennom faste effekter. Modellen ble introdusert av Holtz-Eakin, Newey og Rosen i 1988 og produserer impuls-responskurver og variansdekomposisjoner på panelnivå.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →