Strukturell brudd ARCH-modell
Strukturell brudd ARCH-modellen utvider Engle's (1982) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-rammeverk ved eksplisitt å ta hensyn til brå, permanente skift i den betingede variansprosessen. Å ignorere strukturelle brudd i varians forårsaker at ARCH-parametere fremstår som falskt vedvarende, så inkludering av brudd-dummyer eller regime-spesifikke parametere gir mer nøyaktige volatilitetsestimater og bedre modell-tilpasning.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →