Dynamisk minste kvadraters estimeringsmetode (DOLS)
Dynamisk OLS er en estimeringsmetode for kointegrerte regresjoner introdusert av Stock og Watson (1993) som gjenoppretter langvarige sammenhenger mellom I(1)-variable. Den utvider den statiske regresjonen med ledende og etterslepende differensierte regresjonsvariable, og korrigerer endogenitetsbias parametrisk slik at langvarig koeffisient kan estimeres ved vanlig minste kvadraters metode.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/dols-estimator
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Augmented Mean Group (AMG) EstimatorØkonometri↔ sammenlign
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorØkonometri↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →