Regression model
Ikke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modell
NARDL-modellen, introdusert av Shin, Yu og Greenwood-Nimmo i 2014, utvider ARDL-rammeverket for å fange opp asymmetriske langsiktige og kortsiktige sammenhenger, og tester om positive og negative endringer i en forklaringsvariabel påvirker den avhengige variabelen forskjellig.
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →