Ikke-lineær Engle-Granger kointegrasjon
Ikke-lineær Engle-Granger kointegrasjon utvider den klassiske to-trinns Engle-Granger-prosedyren for å oppdage langsiktige likevekter der justeringen mot likevekten er ikke-lineær — for eksempel raskere over enn under en terskel, eller styrt av en jevn overgangsmekanisme. Den anvendes bredt innen finansiell økonomi, tester av kjøpekraftsparitet og analyse av råvarepriser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →