Ikke-lineær ARDL (NARDL) modell

Den ikke-lineære ARDL (NARDL) modellen utvider det lineære ARDL-rammeverket for grensetesting for å tillate asymmetriske langsiktige og kortsiktige sammenhenger. Ved å dekomponere regresjonsvariabelen til kumulative positive og negative delsummer, tester den om økninger og reduksjoner i en variabel utøver ulike effekter på utfallet – en egenskap som er spesielt relevant i finansiell og energiøkonomi, der positive og negative sjokk sjelden kansellerer hverandre symmetrisk.