Fourier EGARCH: Volatilitetsmodellering med glatte strukturelle brudd
Fourier EGARCH utvider Nelsons (1991) eksponentielle GARCH-modell ved å bygge inn Fourier trigonometriske ledd i den betingede variansligningen for å fange opp glatte, gradvise skift i det usammenhengende variansnivået over tid. Dette gjør at modellen kan håndtere strukturelle brudd i volatilitet uten å kreve forhåndskunnskap om tidspunktet eller antallet brudd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →