Fourier TGARCH-modell
Fourier TGARCH-modellen utvider Threshold GARCH-rammeverket ved å inkludere Fourier trigonometriske ledd i ligningen for betinget varians for å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i volatilitetsdynamikken. Den modellerer samtidig asymmetriske leveageffekter – der negative sjokk forsterker volatiliteten mer enn positive sjokk av samme størrelse – og tidsvarierende interceptendringer forårsaket av uobservert strukturell endring.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- Fourier EGARCH: Volatilitetsmodellering med glatte strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Fourier GARCH-modellØkonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →