Fourier ADF enhetsrot-test
Fourier ADF enhetsrot-testen utvider det standard Augmented Dickey-Fuller-rammeverket ved å inkludere lavfrekvente Fourier-termer i den deterministiske komponenten. Dette gjør at testen kan tilnærme jevne, gradvise strukturelle brudd i nivået eller trenden til en tidsserie uten å kreve forkunnskap om antall brudd, tidspunkt eller form.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brotØkonometri↔ sammenlign
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →