Dynamisk paneldatamodell

Den dynamiske paneldatamodellen utvider standard panelregresjon ved å inkludere en forsinket verdi av utfallsvariabelen som en regresjonsvariabel, som fanger opp persistens og justeringsdynamikk. Fordi den forsinkede avhengige variabelen er korrelert med den enhetsspesifikke faste effekten, er vanlige OLS- eller innenfor-estimatorer skjeve; GMM-baserte metoder som bruker interne instrumenter er standard løsning.