Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldata
Pesaran CD-test er en generell diagnostisk prosedyre for å avdekke tverrsnittsavhengighet i paneldatamodeller. Den ble utviklet av M. Hashem Pesaran (2021) og er anvendelig for både balanserte og ubalanserte paneler med store N og T. Testen beholder sin validitet selv med heterogene stigningskoeffisienter. Den er bredt adoptert innen empirisk økonomi, finans og politisk økonomi som en forutgående sjekk før man velger passende estimatorer eller enhetsrot-tester for paneldatasett.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonØkonometri↔ compare
- CIPS-testenØkonometri↔ compare
- Frees' tverrsnittsavhengighetstest for paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →