ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Ikke-lineære vektede minste kvadrater (NWLS)

Ikke-lineære vektede minste kvadrater kombinerer fleksibiliteten til ikke-lineær regresjon med den variansstabiliserende kraften til observasjonsnivåvekter. Metoden minimerer en vektet sum av kvadrerte residualer rundt en brukerdefinert ikke-lineær gjennomsnittsfunksjon, noe som gjør den til førstevalget når forholdet er iboende ikke-lineært og feilvariansen varierer mellom observasjoner.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0134461366
  2. Bates, D. M., & Watts, D. G. (1988). Nonlinear Regression Analysis and Its Applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471816430

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-wls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear WLS (Nonlinear Weighted Least Squares). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-wls · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026