Dynamisk stokastisk generell likevektsmodell (DSGE-modell)
En DSGE-modell er en mikrofundert makroøkonomisk generell likevektsmodell som kombinerer de optimerende beslutningene til husholdninger, bedrifter og myndigheter under rasjonelle forventninger. Popularisert for empirisk politikkutforming av Smets og Wouters (2007) og gitt sitt bayesianske estimeringsrammeverk av An og Schorfheide (2007), er den standardverktøyet for sentralbankers politikk-analyse, simulering av finanspolitiske sjokk, og studiet av konjunktursvingninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Beregningsbar generell likevektsmodell (CGE)Økonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
- Vektor feilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →