Regression model
GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)
GJR-GARCH er en variant av GARCH-modellen for betinget volatilitet som fanger opp den asymmetriske effekten av negative sjokk på volatiliteten ved hjelp av en indikatorvariabel. Den ble introdusert av Glosten, Jagannathan og Runkle (1993), med en nært beslektet terskelformulering av Zakoian (1994).
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TBATSØkonometri↔ compare
Referert av
APARCHARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringEksponentiell GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Volatilitetsmodellering med glatte strukturelle bruddGeneralisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →