Fourier-paneldataanalyse
Fourier panel data analysis innebygger trigonometriske sinus- og cosinustermer i en standard panelregresjon for å approksimere jevne, gradvise strukturelle skift i datagenereringsprosessen. I stedet for å anta et skarpt brudd på en kjent dato, lar Fourier-tilnærmingen dataene avsløre tidspunktet og formen for eventuelle strukturelle endringer gjennom en fleksibel trigonometrisk approksimasjon, samtidig som paneldataenes tverrsnitts- og tidsserierstruktur beholdes.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Strukturell bruddanalyse for paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →