Regression model

GARCH-modell (volatilitetsprognoser)

Den generaliserte autoregressive betingede heteroskedastisitetsmodellen (GARCH), introdusert av Tim Bollerslev i 1986, modellerer den tidsvarierende betingede variansen til en finansiell tidsserie. Den fanger opp volatilitetsklustering og ARCH-effekten, og er standardverktøyet for å estimere risiko og volatilitet i avkastningsserier.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-modell (volatilitetsprognoser)

ARIMA (Autoregressive In…Eksponentiell GARCH (EGA…Enkel og dobbel eksponen…Minste kvadraters metode…Kvantilregresjon APARCH ARCH-modell (Autoregress…Bayesiansk ARCH-modell Bayesiansk GARCH-modell BEKK-GARCH: Modellering…

+29 more

Kilder

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Økonometri↔ compare
Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
KvantilregresjonØkonometri↔ compare

Compare side by side →

Referert av

APARCH ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Bayesiansk ARCH-modell Bayesiansk GARCH-modell BEKK-GARCH: Modellering av multivariat betinget volatilitet EGARCH-modell (Exponential GARCH)Fourier ARCH-modell Fourier DCC-GARCH-modell GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)HAR-RV-modellen for realisert volatilitet Merton Jump-Diffusion Modell Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal Model Ikke-lineær ARCH-modell (NARCH)Ikke-lineær ARIMA-modell Ikke-lineær EGARCH-modell Modell for ikke-lineært glidende gjennomsnitt (NMA)Ikke-lineær SARIMA-modell Ikke-lineær TGARCH-modell Robust ARCH-modell Robust Dynamisk Betinget Korrelasjon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH-modell Robust GARCH-modell Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Strukturell brudd ARCH-modell Strukturell brudd TGARCH (Threshold GARCH med strukturelle brudd)Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierende parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)Tidsvarierende Parameter DCC-GARCH Modell Tidsvarierende parameter EGARCH-modell Tidsvarierende Parameter GARCH-modell (TVP-GARCH)Tidsvarierende parameter TGARCH-modell Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)

Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →

Les hele metoden

Method map

Kilder

Slik siterer du denne siden

Relaterte metoder

Which method?

Referert av