Ikke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske Paneldata
Ikke-lineær Arellano-Bond GMM utvider det klassiske Arellano-Bond differanse-GMM rammeverket til panelmodeller der den betingede gjennomsnittsfunksjonen er ikke-lineær i parametere eller variabler. Den bruker forsinkede nivåer av den avhengige variabelen som instrumenter etter førstegangs-differensiering for å fjerne individuelle faste effekter, noe som gir konsistente estimater i korte dynamiske paneler med ikke-lineære spesifikasjoner som tellings-, varighets- eller multiplikative modeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →