Fisher panel-enhetsrot-test
Den Fisher-type (Maddala-Wu) panel-enhetsrot-testen, introdusert i 1999, kombinerer individuelle ADF-enhetsrot-p-verdier ved hjelp av Fishers chi-kvadrat meta-analytiske rammeverk for å produsere en enkelt panel-nivå teststatistikk. I motsetning til Levin-Lin-Chu-tilnærmingen, pålegger den ikke en felles autoregressiv parameter på tvers av tverrsnitt, noe som gjør den til et naturlig valg for heterogene paneler innen makroøkonomi, finans og regionaløkonomi.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →