Tidsvarierende parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)
Tidsvarierende parameter ARCH (TVP-ARCH)-modellen utvider det klassiske ARCH-rammeverket ved å la både koeffisientene for betinget gjennomsnitt og ARCH-variansparameterne drive over tid i henhold til en random walk eller en tilstandsromprosess. Dette gjør det mulig å fange opp strukturelle skift i volatilitetsdynamikken uten å pålegge et fast parameterregime.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Kalman-filteretBayesiansk↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →