Johansens kointegrasjonstest med strukturelt brudd
Johansens kointegrasjonstest med strukturelt brudd utvider den standardiserte Johansen-prosedyren basert på maksimum likelihood til situasjoner der den multivariate tidsserien viser nivåskift eller trendbrudd. Ved å inkludere dummyvariable eller skiftregressorer i VECM, bestemmer testen kointegrasjonsrangen uten å forveksle ekte langsiktige sammenhenger med regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Strukturell brudd ARDL grensetestØkonometri↔ sammenlign
- Engle-Granger kointegrasjonstest med strukturelt bruddØkonometri↔ sammenlign
- Vektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)Økonometri↔ sammenlign
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ sammenlign
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →