Ikke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)
Den ikke-lineære VECM utvider den standard lineære VECM ved å tillate at hastigheten for justering mot langsiktig likevekt varierer avhengig av fortegnet, størrelsen eller regimet til avvik fra den likevekten. Den fanger opp asymmetriske eller terskelstyrte dynamikker i kointegrerte tidsserier som en standard VECM ville gått glipp av.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →