Ikke-lineær ADF enhetsrot-test (KSS-test)
Den ikke-lineære ADF enhetsrot-testen, mest fremtredende operasjonalisert av Kapetanios, Shin, og Snell (2003), utvider den klassiske Augmented Dickey-Fuller-testen for å detektere middelverdi-reversering som skjer via en Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR)-prosess. Den tester nullhypotesen om en enhetsrot mot et ikke-lineært stasjonært alternativ, og fanger opp justeringsdynamikk som den standard lineære ADF-testen overser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) grensetestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær KPSS-testØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →