Global VAR
Global VAR (GVAR) er et storskala makroøkonomisk modelleringsrammeverk som kobler sammen flere land (eller regioner) via handels- og finanskanaler, og lar sjokk i ett land forplante seg gjennom det globale systemet. Introdusert av Pesaran et al. (2004), løser det forbannelsen av dimensionalitet i internasjonale VAR-modeller ved å estimere landspesifikke VAR-modeller betinget av utenlandske variabler, og deretter løse et system som kobler sammen alle land. Denne tilnærmingen er uvurderlig for å analysere globale spillovers og internasjonal politisk koordinering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXØkonometri↔ compare
- Panel-terskel-VARØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →