ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier-modell med faste effekter

Fourier-modellen med faste effekter utvider standard panelregresjon med faste effekter ved å utvide spesifikasjonen med lavfrekvente Fourier-termer (trigonometriske termer). Disse sinus- og cosinuskomponentene tilnærmer ukjente, glatte strukturelle endringer i tidstrenden uten å kreve at forskeren forhåndsspesifiserer bruddpunkter, og kombinerer identifikasjon innenfor enheter med fleksibel trendmodellering.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-fixed-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGateFourier Fixed Effects Model (Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-fixed-effects-model · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026