Fourier-modell med faste effekter
Fourier-modellen med faste effekter utvider standard panelregresjon med faste effekter ved å utvide spesifikasjonen med lavfrekvente Fourier-termer (trigonometriske termer). Disse sinus- og cosinuskomponentene tilnærmer ukjente, glatte strukturelle endringer i tidstrenden uten å kreve at forskeren forhåndsspesifiserer bruddpunkter, og kombinerer identifikasjon innenfor enheter med fleksibel trendmodellering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier-paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Modell med faste effekter og strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter faste effekter-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →