Fourier Granger kausalitetstest
Fourier Granger kausalitetstest utvider det klassiske Granger kausalitetsrammeverket ved å bygge inn lavfrekvente Fourier-termer i VAR-ligningen, noe som tillater at det kausale forholdet gradvis skifter over tid uten at forskeren trenger å forhåndsspesifisere antall eller plassering av strukturelle brudd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd Granger-kausalitetØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →