Panel kvantil-på-kvantil regresjon
Panel kvantil-på-kvantil (QQ) regresjon kartlegger i fellesskap enhver kvantil av utfallsfordelingen til enhver kvantil av prediktorfordelingen på tvers av flere tverrsnittsenheter observert over tid. Den generaliserer Sim og Zhous (2015) tverrsnitts-QQ-rammeverk til en panelinnstilling, og avslører en fullstendig avhengighetsoverflate snarere enn en enkelt gjennomsnittlig effekt, samtidig som den tar hensyn til individuell heterogenitet gjennom korreksjon for faste eller tilfeldige effekter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ sammenlign
- Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)Økonometri↔ sammenlign
- Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ sammenlign
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ sammenlign
- Kvantil-på-kvantil (QQ) regresjonØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →