Arellano-Bond GMM med tidsvarierende parametere
Arellano-Bond GMM med tidsvarierende parametere (TVP-AB GMM) er en dynamisk panel-estimator som utvider det klassiske Arellano-Bond differanse-GMM-rammeverket ved å tillate at regresjonskoeffisientene utvikler seg over tid. Den adresserer både individuelle faste effekter og endogeniteten til lagged avhengige variabler, samtidig som den tar hensyn til strukturelle endringer og parameterinstabilitet gjennom utvalgsperioden.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter VAR-modell (TVP-VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →