Fourier Hausman-test
Fourier Hausman-testen utvider den klassiske Hausman-testen for endogenitet ved å utvide regresjonen med Fourier trigonometriske ledd — sinus og cosinus av tid — slik at testen forblir gyldig selv når datagenereringsprosessen inneholder jevne strukturelle brudd eller gradvise ikke-lineariteter som konvensjonelle lineære spesifikasjoner går glipp av.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Hausman spesifikasjonstest (FE vs RE)Økonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →